Disciplina Curricular
Séries Temporais ST
Mestrado Bolonha em Bioestatística - 3_MBioest 2022/23
Contextos
Grupo: 3_MBioest 2022/23 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Opcionais > 690_Opção B (CMAT)
Período:
Peso
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Aquisição de conhecimentos fundamentais sobre os modelos clássicos para observações dependentes no tempo, bem como sobre as metodologias para identificar e estimar tais modelos. Com base nesses modelos, efectuar previsões.
Programa
Conceito de série temporal. Tendência e sazonalidade. Modelo de decomposição clássico. Estimação da tendência e da sazonalidade. Séries temporais estacionárias. Estimação do valor médio. Estimação das funções de autocovariância, autocorrelação e autocorrelação parcial. Modelos lineares de Séries Temporais: modelos autoregressivos (AR), modelos de médias móveis (MA), modelos autoregressivos de médias móveis (ARMA). Modelos Não Estacionários de Séries Temporais. Transformações para estabilizar a variância. Diferenciação. Modelos ARIMA. Modelos SARIMA. Modelação de Séries Temporais: Identificação do modelo; Estimação dos parâmetros em modelos ARMA; Avaliação da qualidade do ajustamento. Previsão em modelos ARIMA: Erro de previsão e intervalos de confiança.
Métodos de ensino e avaliação
Trabalho em grupo de modelação de uma série temporal previsão e exame final. O trabalho tem um peso de 40%, e o exame tem um peso de 60% na nota final.