Sumários

10 Abril 2019, 20:00 • Raquel João Fonseca

O processo de imunização para fazer face a variações da taxa de juro.

Estratégias de hedging

Noção de instrumentos derivados e estratégias de hedging.

Os contratos forward: principais características e utilizações.

Os contratos futuros: relação com os contratos forward, relação com o preço spot do activo subjacente.

Risco de base e rácio óptimo de hedging.

Estratégias de hedging utilizando futuros.

Introdução aos swaps.

10 Abril 2019, 18:00 • Raquel João Fonseca

O processo de imunização para fazer face a variações da taxa de juro.

Estratégias de hedging

Noção de instrumentos derivados e estratégias de hedging.

Os contratos forward: principais características e utilizações.

Os contratos futuros: relação com os contratos forward, relação com o preço spot do activo subjacente.

Risco de base e rácio óptimo de hedging.

Estratégias de hedging utilizando futuros.

Introdução aos swaps.

3 Abril 2019, 20:00 • Raquel João Fonseca

Estrutura temporal das taxas de juro. A yield curve e as várias teorias explicativas do seu formato.

Risco de taxa de juro em obrigações: risco de preço e de reinvestimento.

Conceito de duração como medida do impacto da alterações da taxa de juro no preço da obrigação.

Resolução dos exercícios 8, 9 e 10.

3 Abril 2019, 18:00 • Raquel João Fonseca

Estrutura temporal das taxas de juro. A yield curve e as várias teorias explicativas do seu formato.

Risco de taxa de juro em obrigações: risco de preço e de reinvestimento.

Conceito de duração como medida do impacto da alterações da taxa de juro no preço da obrigação.

Resolução dos exercícios 8, 9 e 10.

27 Março 2019, 20:00 • Raquel João Fonseca

Introdução ao conceito de juro e de capitalização contínua.

Obrigações: valor nominal, valor de reembolso, taxa de cupão e preço de emissão.

Valor de uma obrigação e yield-to-maturity.

Taxas spot e taxas forward.

Resolução dos exercícios 1, 2 e 7.