Sumários
Capital Asset Pricing Model
18 Março 2026, 18:30 • Raquel João Fonseca
A inclusão de um activo sem risco na carteira. O Capital Asset Pricing Model e a Capital Market Line.
O beta como indicador do risco sistemático de um activo.
A Security Market Line: activos subestimados e sobrevalorizados.
O alfa de Jensen e o rácio de Sharpe.
Aula não leccionada
18 Março 2026, 17:00 • Raquel João Fonseca
Aula não leccionada em virtude da realização do Open Day dos mestrados do DCM.
Implementação
11 Março 2026, 18:30 • Raquel João Fonseca
Implementação em R de um modelo de construção de uma carteira de activos.
Implementação
11 Março 2026, 17:00 • Raquel João Fonseca
Implementação em R de um modelo de construção de uma carteira de activos.