Sumários
Opções
5 Maio 2021, 20:00 • Raquel João Fonseca
O modelo de Black-Scholes para determinação do valor de uma opção.
Opções reais
Simulação de Monte Carlo para determinação do preço de uma opção.
Esclarecimento de dúvidas sobre o trabalho de grupo e o trabalho individual.
Opções
5 Maio 2021, 18:00 • Raquel João Fonseca
O modelo de Black-Scholes para determinação do valor de uma opção.
Opções reais
Simulação de Monte Carlo para determinação do preço de uma opção.
Esclarecimento de dúvidas sobre o trabalho de grupo e o trabalho individual.
Opções
28 Abril 2021, 20:00 • Raquel João Fonseca
Factores determinantes do preço de uma opção.
Limites superiores e inferiores. Paridade put-call.
O modelo binomial de determinação do preço de uma opção.
Resolução dos exercícios 4, 5 e 6.
Opções
28 Abril 2021, 18:00 • Raquel João Fonseca
Factores determinantes do preço de uma opção.
Limites superiores e inferiores. Paridade put-call.
O modelo binomial de determinação do preço de uma opção.
Resolução dos exercícios 4, 5 e 6.
Not Taught.
21 Abril 2021, 20:00 • Raquel João Fonseca
Não houve aula, conforme planeamento, devido à realização do Dia de Ciências e à Sessão de apresentação de mestrados do DEIO.