Programa

Análise de Risco

Mestrado Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e Gestão

Mestrado Bolonha em Estatística e Investigação Operacional

Programa

1. Introdução: Definição de risco; Tipos de risco: risco de mercado, risco operacional, risco de liquidez, risco legal, risco de crédito; Instrumentos financeiros: forwards, futuros, opções; Agentes no mercado: arbitragem, especulação, hedging. 2. Portfolio Management: Portfolio Optimization, Capital Asset Pricing Model. 3. Taxas de juro: Tipos de taxas, Medição, Obrigações, Duração, convexidade e imunização, Estrutura temporal. 4. Estratégias de Hedging: Forwards, Futuros. 5. Instrumentos Derivados: Opções: Definição, Modelo Binomial, Modelo de Black and Scholes.