Programa
Cálculo Estocástico em Finanças II
Mestrado Bolonha em Matemática Financeira
Programa
Modelos com tempo discreto. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. O problema da paragem óptima e as opções americanas. O modelo de Black-Scholes.
Modelos com tempo discreto. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. O problema da paragem óptima e as opções americanas. O modelo de Black-Scholes.