Dedução da distribuição de probabilidade associada ao tempo de espera entre duas ocorrências consecutivas; distribuição de probabilidade do tempo total até à ocorrência de n eventos.

Resumo das principais propriedades do Processo de Poisson.

Definição de processo estocástico (p.e.). Exemplos. Espaço de estados de um p.e.; espaço-parâmetro de um p.e.. Definição de um p.e. estacionário (fortemente estacionário ou estacionário no sentido estrito). Definição de um p.e. estacionário de 2ª ordem (fracamente estacionário ou estacionário na covariância). Processos estocásticos com incrementos independentes e/ou incrementos estacionários.

- Descrição do Bootstrap paramétrico

- Descrição do Bootstrap não-paramétrico

Resolução do exercício 12.

Breve referência ao Método de Monte Carlo.

Método de Bootstrap. Introdução.