O método de integração de Monte Carlo. Como simular de uma distribuição utilizando o método da transformação uniformizante. Exemplos (usá-lo para simular valores das distribuições exponencial e Pareto). Como proceder quanto não se pode usar o método da transformação uniformizante. Geração de valores de uma N(0,1) usando o método de Box e Muller (1958). Exemplos de distribuições que se podem simular a partir da geração de exponenciais - Gama(n,alpha), n número inteiro positivo e alpha > 0 e Beta(a,b), sendo a e b números inteiros positivos.Apresentação detalhada do método de rejeição. Como utilizar a amostra simulada na estimação de densidades marginais e na predição de valores futuros. Métodos MCMC. Breve referência a conceiros básicos de cadeias de Markov. O método de amostragem de Gibbs.