Programa

Modelos Físicos em Economia e Finanças

Mestrado Bolonha em Física

Mestrado Integrado em Engenharia Física

Programa

A física no problema, a perspetiva histórica. Economia e Finanças: O que é a economia e o que é a Economia; O que é o valor, o que é o juro e o que significa o tempo; O crédito e os depósitos; O que é o dinheiro, como o encaramos, como se produz e o que significa; Mercados organizados, especulação e investimento; Mercado à vista e mercado a prazo. Instrumentos de Dívida e Capital, Derivados e porque é que alguém recorre a estes instrumentos. Revisões de Teoria da Probabilidade e Física Estatística: Teoria da Medida e o “fecho” do espaço de probabilidade; CLT e infinit variance distributions; Decaimento de isótopos e processos de Poisson; Os fundamentos “core” do conceito de ensemble; Oscilações nos ensembles, Chapman-Kolmogorov, Fokker – Plank, Langevin; Ito e Teoria das Martingalas. Como resolver uma equação diferencial estocástica. Black-Scholes-Merton, Valorização de opções europeias; Cox-Ross-Rubinstein, Valorização de Opções Bermudianas. Introdução ao Risco Actuarial, Risco de Mercado e Risco de Crédito. Críticas e perspectivas futuras (Oportunidades de Investigação): Introdução à modelação de Fat Tails, Levy Stables; Ligação à Criticalidade e transições de fase; Redes Neuronais.