Programa

Métodos Numéricos

Mestrado Bolonha em Matemática Financeira

Programa

I. Análise numérica básica  Interpolação  Derivação e integração numérica  Sistemas lineares  Método de Euler para EDO  II. Diferenças finitas para equações parabólicas  Métodos explicitos e implicitos (1+1D)  Estabilidade e convergência (1+1D) Avaliação de opções europeias usando diferenças finitas (1+1D)  Método ADI para equações (1+2D) Avaliação de opções americanas usando diferenças finitas (1+1D)  III. Método de Monte Carlo Simulação de variáveis estocásticas Equações diferenciais estocásticas