Aula 15
25 Novembro 2016, 17:30 • João Pedro Silva Brito Boto
Diferenças finitas para a equação do calor: métodos explícito, implícito e de Crank-Nicolson.
Condição de estabilidade para o método explícito.
Método explícito para a equação do calor com advecção e condições de estabilidade.
Aplicações à equação de Black-Sholes: opções baunilha europeias e americanas (método explícito apenas)