Mestrado Bolonha em Matemática Financeira

Esta disciplina destina-se a fornecer  as tecnicas numéricas básicas usadas na avaliação de produtos financeiros. No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1.      Distinguir os vários tipos de métodos de diferenças finitas para equações parabólicas, conhecer as suas vantagens e desvantagens relativas e saber programar os respectivos algoritmos. Usar o método de Monte Carlo para simular variáveis estocásticas e resolver numericamente uma equação diferencial estocastica pelo método de Euler, programando os algoritmos respetivos.