Família de distribuições conjuntas finitas de um processo estocástico. Processos estocásticos: identicamente distribuídos; independentes; estocasticamente equivalentes.

Processo estocástico fortemente estacionário (ou estacionário no sentido estrito). Processo estocástico estacionário de 2ª ordem (ou fracamente estacionário, ou de covariância estacionário).

Definição de incremento no ponto t de comprimento h ( h>0) de um processo estocástico. Definição de: processo estocástico de incrementos independentes; processo estocástico de estacionários; processo estocástico de incrementos independentes e estacionários.

Apresentação de alguns processo estocásticos utilizados em situações práticas: Processo de Markov; Martingala, Processo de Renovamento. Processos Pontuais, com referência ao processo pontual de Poisson.

Definição de um processo estocástico (p.e.). Diferentes tipos de p.e..

Apresentação das trajectórias alguns p.e.: processos de renovamento; modelo autoregressivo de ordem um - AR(1) - com referência às respectivas  funções de autocorrelação e autocorrelação parcial (ACF; PACF).