Programa

Modelos de Séries Temporais

Licenciatura Bolonha em Estatística Aplicada

Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada

Programa

Conceito de série temporal. Tendência e sazonalidade. Modelo de decomposição clássico. Estimação da tendência e da sazonalidade. Processos estocásticos estacionários. Estimação da média. Estimação das funções de autocovariância, autocorrelação e autocorrelação parcial. Modelos Lineares de Séries Temporais: modelos autoregressivos, modelos de médias móveis, modelos autoregressivos de médias móveis. Modelos Não Estacionários de Séries Temporais. Transformações para estabilizar a variância. Diferenciação. Modelos ARIMA. Modelos SARIMA. Modelação de Séries Temporais: Identificação do Modelo, Estimação dos parâmetros em modelos ARMA, Avaliação da qualidade do ajustamento. Previsão em modelos ARIMA: Erro de previsão e intervalos de confiança para previsões.