Módulo 2: AULA 12

19 Dezembro 2016, 18:00 • Maria Isabel Fraga Alves

A Perda Agregada Máxima e sua relação com a probabilidade de Ruína.

Uma aproximação para a probabilidade de ruína, que se revela exacta para a severidade exponencial.

Exercícios de revisão acerca do cálculo da probabilidade de ruína para mistura de exponenciais e sua relação com a perda agregada máxima.

Módulo 2: AULA 11

15 Dezembro 2016, 19:30 • Maria Isabel Fraga Alves

Resolução de exercícios da Folha-4: exs 5, 6.

Módulo 2: AULA 10

12 Dezembro 2016, 18:00 • Maria Isabel Fraga Alves

Modelo de Risco Colectivo para um período genérico (0,t): N(t) Processo de Poisson, com propriedade de incrementos estacionários e independentes; S(t) Processo de Poisson Composto com propriedade de incrementos estacionários e independentes; Coeficiente de Ajustamento para o processo de reservas a tempo contínuo, com taxa de prémio segundo o princípio do valor médio; O caso particular da severidade com modelo exponencial. Probabilidade de Ruína em horizonte infinito e sua relação com o Coeficiente de Ajustamento.

Exemplos ilustrativos dos tópicos lecionados: folha-4, exercícios 1,2,3,4.

Módulo 2: AULA 9

5 Dezembro 2016, 18:00 • Maria Isabel Fraga Alves

Métodos Aproximados no modelo de risco colectivo e Resolução de exercícios ilustrativos dos temas abordados neste capítulo (folha 3, ex.8a), ex 9, ex10).

Modelo de Risco Colectivo para um período genérico (0,t): Processo de Reservas U(t) em tempo contínuo, conceito de Ruína em horizonte infinito e instante de ruína T, Ruína em horizonte finito; realização típica do processo de reservas, para prémios P(t)=ct, com c a taxa de prémio por unidade de tempo.

Módulo 2: AULA 8

28 Novembro 2016, 18:00 • Maria Isabel Fraga Alves

Modelos para a frequência e para a severidade. Modelos de cauda pesada e breve noção de cauda de variação regular, motivados pelo modelo Pareto para seguros associados a carteiras com grandes indemnizações (seguro de incêndio). Modelo de Poisson Composta para as indemnizações agregadas. Propriedades associadas a carteiras globais resultantes de carteiras Poisson Compostas. Fórmulas de Panjer: expressão geral e caso particular da Poisson Composta para o cálculo recursivo da massa de probabilidade de uma Poisson Composta com severidade nos inteiros positivos. Breve referência à discretização de uma severidade contínua.

Poisson filtrada pela Binomial como modelo associado ao número de indemnizações de montante acima de um certo dedutível.

Resolução de exercícios acerca dos tópicos referidos