Programa
Séries Temporais e Previsão
Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada
Licenciatura Bolonha em Estatística Aplicada
Programa
Conceito de série temporal. Tendência e sazonalidade. Modelo de decomposição clássico. Estimação da tendência e da sazonalidade. Séries temporais estacionárias. Estimação da média. Estimação das funções de autocovariância, autocorrelação e autocorrelação parcial. Modelos lineares de Séries Temporais: modelos autoregressivos, modelos de médias móveis, modelos autoregressivos de médias móveis. Modelos Não Estacionários de Séries Temporais. Transformações para estabilizar a variância. Diferenciação. Modelos ARIMA. Modelos SARIMA. Modelação de Séries Temporais: Identificação do modelo; Estimação dos parâmetros em modelos ARMA; Avaliação da qualidade do ajustamento. Previsão em modelos ARIMA: Erro de previsão e intervalos de confiança para previsões. Previsão com algoritmo de Holt-Winters.