Principais modelos de séries temporais estacionárias (de segunda ordem) - modelos ARMA(p,q).

Modelos autoregressivos - AR(p). Condição para que seja estacionário. Invertibilidade.

Estudo detalhado dos modelos AR(1) e AR(2). Características da função de autocorrelação e da função de autocorrelação parcial de um modelo autoregressivo.

Modelo de médias móveis - MA(q). Condição para ser invertível.

Estudo detalhado do modelo MA(q) com enfâse nos modelos MA(1) e MA(2). Características da função de autocorrelação e da função de autocorrelação parcial de um modelo de médias móveis.

Resultado assintótico sobre o estimador da autocorrelação.

Estimação da função de autocorrelação parcial.

Processo de ruído branco. Bandas de confiança (assintóticas) para a autocorrelação e a autocorrelação parcial do ruído branco.

Série temporal estacionária de segunda ordem ou estacionária em covariância. Exemplos.

Funções de autocovariância e autocorrelação e suas propriedades.

Função de autocorrelação parcial.

Tendência e sazonalidade de uma série temporal.

Modelo clássico de tendência. Tendência linear, polinomial e curvas de crescimento e sua estimação. Procedimentos Para investigar a forma da tendência: série de médias móveis e alisamento exponencial como cassos particulares de filtros lineares.

Modelo de decomposição clássico (com tendência e sazonalidade). Estimação da tendência e da sazonalidade.