Aula nº10

8 Maio 2023, 14:00 • Maria Teresa Themido da Silva Pereira

Modelação e previsão de séries temporais com recurso ao package ITSM.

Aula teórica nº11

5 Maio 2023, 11:00 • Maria Teresa Themido da Silva Pereira

Metodologia de Box-Jenkins. Identificação do modelo.

Estimação dos parâmetros do modelo AR(p). Estimação dos parâmetros do modelo MA(q).

Estimação dos parâmetros do modelo ARMA(p,q).

Aula teórica nº10

28 Abril 2023, 11:00 • Maria Teresa Themido da Silva Pereira

Alguns exemplos de séries temporais não estacionárias.

Séries não estacionárias em variância: transformação de Box-Cox.

Série temporais não estacionárias em média: operador diferença. Exemplos. Definição de modelos ARIMA(p,d,q).

O operador diferença sazonal. Definição de modelos SARIMA.

Aula nº9

24 Abril 2023, 14:00 • Maria Teresa Themido da Silva Pereira

Modelação e previsão de séries temporais com recurso ao package ITSM.

Aula teórica nº9

21 Abril 2023, 11:00 • Maria Teresa Themido da Silva Pereira

Modelos autoregressivos de médias móveis (ARMA(p,q)): definição e propriedades.

Estudo do modelo ARMA(1,1). Dualidade entre os modelos AR(p) e MA(q).

Modelos ARMA sazonais: definição e propriedades.