Programa

Séries Temporais e Previsão

Licenciatura Bolonha em Ciência de Dados

Licenciatura Bolonha em Estatística Aplicada

Licenciatura Bolonha em Estatística Aplicada

Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada

Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada

Programa

Conceito de série temporal. Tendência e sazonalidade. Modelo de decomposição clássico. Estimação da tendência e da sazonalidade. Séries temporais estacionárias. Estimação da média. Estimação das funções de autocovariância, autocorrelação e autocorrelação parcial. Modelos lineares de Séries Temporais: modelos autoregressivos, modelos de médias móveis, modelos autoregressivos de médias móveis. Modelos Não Estacionários de Séries Temporais. Transformações para estabilizar a variância. Diferenciação. Modelos ARIMA. Modelos SARIMA. Modelação de Séries Temporais: Identificação do modelo; Estimação dos parâmetros em modelos ARMA; Avaliação da qualidade do ajustamento. Previsão em modelos ARIMA: Erro de previsão e intervalos de confiança para previsões. Previsão com algoritmo de Holt-Winters.