Plano de Estudos

Matemática Financeira MFinan

Contextos

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Este é um primeiro curso em matemática financeira. O objetivo, portanto, é o de compreender os modelos matemáticos mais básicos usados em finanças.

Programa

Fluxos de dinheiro. Teoria do juro. Obrigações. Ativos com risco. Modelo de preços dos ativos de capital (CAPM). Utilidade. Introdução à teoria da arbitragem. Introdução à estrutura de termos das taxas de juro. Introdução ao estudo dos derivados (forwards, futuros, swaps e opções)

Método de Avaliação

A avaliação consiste num teste intermédio, cotado a 25% e num exame escrito. Para obter aprovação na cadeira, é necessária uma classificação mínima de 9.5 (em 20.0) na soma das notas do teste e do exame. Na recorrência o exame é dividido em duas partes, sendo a primeira parte alternativa ao teste intermédio; a cotação da primeira parte é de 5.0 valores e para a nota final conta sempre a melhor entre esta primeira parte e a nota do teste intermédio. O teste intermédio não conta para o exame da época especial. Todas as provas são sem consulta e é permitido o uso de calculadora. O docente pode pedir uma prova oral a incidir sobre qualquer aspecto da cadeira.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• Investment Science: Luenberger 2013 Oxford, 2nd ed.
• An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Ross 2011 Cambridge, 3rd ed.
• Mercados e Investimentos Financeiros: Pires 2011 Escolar, 3ª ed.

Secundária

Disciplinas de Execução

2026/2027 - 2 Semestre