Plano de Estudos
Matemática Financeira MFinan
Contextos
Groupo: 3_Plano 2015/16 a 2021/22 > 1º Ciclo > Tronco Comum OU Minor > - > 3º Ano > 498_Lic. em Matemática (3º Ano) > 2º Semestre
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Este é um primeiro curso em matemática financeira. O objetivo, portanto, é o de compreender os modelos matemáticos mais básicos usados em finanças.
Programa
Fluxos de dinheiro. Teoria do juro. Obrigações. Ativos com risco. Modelo de preços dos ativos de capital (CAPM). Utilidade. Introdução à teoria da arbitragem. Introdução à estrutura de termos das taxas de juro. Introdução ao estudo dos derivados (forwards, futuros, swaps e opções)
Método de Avaliação
A avaliação consiste num teste intermédio, cotado a 25% e num exame escrito. Para obter aprovação na cadeira, é necessária uma classificação mínima de 9.5 (em 20.0) na soma das notas do teste e do exame. Na recorrência o exame é dividido em duas partes, sendo a primeira parte alternativa ao teste intermédio; a cotação da primeira parte é de 5.0 valores e para a nota final conta sempre a melhor entre esta primeira parte e a nota do teste intermédio. O teste intermédio não conta para o exame da época especial. Todas as provas são sem consulta e é permitido o uso de calculadora. O docente pode pedir uma prova oral a incidir sobre qualquer aspecto da cadeira.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 112.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Investment Science: Luenberger 2013 Oxford, 2nd ed.
- An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Ross 2011 Cambridge, 3rd ed.
- Mercados e Investimentos Financeiros: Pires 2011 Escolar, 3ª ed.