Plano de Estudos

Modelos de Séries Temporais MST

Contextos

Groupo: 3_Plano 2015/16 a 2021/22 > 1º Ciclo > Ramos > Ramo de Estatística e Investigação Operacional > Optativas > 3º Ano > 499_Lic. em Matemática Aplicada - Ramo EIO (3º Ano) > 1º Semestre

ECTS

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

O objectivo principal da disciplina é dar conhecimentos fundamentais de observações dependentes no tempo, os modelos matemáticos para tais tipos de dados, assim como dar uma introdução às ferramentas para identificar e estimar tais modelos.

Programa

Conceito de série temporal. Tendência e sazonalidade. Modelo de decomposição clássico. Estimação da tendência e da sazonalidade. Processos estocásticos estacionários. Estimação da média. Estimação das funções de autocovariância, autocorrelação e autocorrelação parcial. Modelos Lineares de Séries Temporais: modelos autoregressivos, modelos de médias móveis, modelos autoregressivos de médias móveis. Modelos Não Estacionários de Séries Temporais. Transformações para estabilizar a variância. Diferenciação. Modelos ARIMA. Modelos SARIMA. Modelação de Séries Temporais: Identificação do Modelo, Estimação dos parâmetros em modelos ARMA, Avaliação da qualidade do ajustamento. Previsão em modelos ARIMA: Erro de previsão e intervalos de confiança para previsões.

Método de Avaliação

Exposição da matéria, resolução de exercícios teórico-práticos e utilização de package estatístico para modelação de séries temporais.2 testes parciais e um exame final.

Carga Horária

Carga Horária de Contacto -

Trabalho Autónomo - 112.0

Carga Total -

Bibliografia

Principal

Anderson, O. D. (1976). Time Series Analysis and Forecasting: The Box-Jenkins approach. Butterworths.Brockwell, P. J. & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting, 2ªed. Springer-Verlag.Chatfield, C. (2004). The Analysis of Time Series: An Introduction, 6ª ed. Chapman and Hall.Fuller, W. A. (1996). Introduction to Statistical Time Series, 2ª ed. Wiley.Shumway, R. H. & Stoffer, D. S. (2006). Time Series Analysis and Its Applications, 2ª ed. Springer.Wei, W. S. (1990). Time Series Analysis. Addison-Wesley.: