Disciplina Curricular
Modelos de Séries Temporais MST
Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada - 3_Plano 2015/16 a 2021/22
Contextos
Grupo: 3_Plano 2015/16 a 2021/22 > 1º Ciclo > Ramos > Ramo de Estatística e Investigação Operacional > Optativas > 3º Ano > 499_Lic. em Matemática Aplicada - Ramo EIO (3º Ano) > 1º Semestre
Período:
Peso
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
O objectivo principal da disciplina é dar conhecimentos fundamentais de observações dependentes no tempo, os modelos matemáticos para tais tipos de dados, assim como dar uma introdução às ferramentas para identificar e estimar tais modelos.
Programa
Conceito de série temporal. Tendência e sazonalidade. Modelo de decomposição clássico. Estimação da tendência e da sazonalidade. Processos estocásticos estacionários. Estimação da média. Estimação das funções de autocovariância, autocorrelação e autocorrelação parcial. Modelos Lineares de Séries Temporais: modelos autoregressivos, modelos de médias móveis, modelos autoregressivos de médias móveis. Modelos Não Estacionários de Séries Temporais. Transformações para estabilizar a variância. Diferenciação. Modelos ARIMA. Modelos SARIMA. Modelação de Séries Temporais: Identificação do Modelo, Estimação dos parâmetros em modelos ARMA, Avaliação da qualidade do ajustamento. Previsão em modelos ARIMA: Erro de previsão e intervalos de confiança para previsões.
Métodos de ensino e avaliação
Exposição da matéria, resolução de exercícios teórico-práticos e utilização de package estatístico para modelação de séries temporais.2 testes parciais e um exame final.