Disciplina Curricular
Análise de Risco ARis
Mestrado Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e Gestão - 2_MMAEG 2018/19
Contextos
Grupo: 2_MMAEG 2018/19 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Opcionais > 1º Ano > 796_Grupo de Economia e Gestão - MAEG > 2º Semestre
Período:
Grupo: 2_MMAEG 2018/19 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Opcionais > 1º Ano > Grupo MAEG - QA > 2º Semestre > 745_Grupo Corporate Finance
Período:
Peso
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
O objectivo principal da unidade curricular é dotar os alunos de uma percepção relativamente ao risco e da necessidade das empresas e/ou investidores de gerirem esse mesmo risco, quer sob uma perspectiva de minimização, quer sob uma perspectiva de especulação. Os alunos tomarão assim contacto com os vários instrumentos de gestão do risco disponíveis, nomeadamente, instrumentos derivados, e também com as medidas ou procedimentos mais relevantes de cobertura do risco.
Programa
1. Introdução: Definição de risco; Tipos de risco: risco de mercado, risco operacional, risco de liquidez, risco legal, risco de crédito; Instrumentos financeiros; Operações no mercado: arbitragem, especulação, hedging. 2. Portfolio Management: Portfolio Optimization, Capital Asset Pricing Model. 3. Taxas de juro: Tipos de taxas, Medição, Obrigações, Duração, Estrutura temporal. 4. Estratégias de Hedging: Forwards, Futuros. 5. Instrumentos Derivados: Opções: Definição, Modelo Binomial, Modelo de Black and Scholes.
Métodos de ensino e avaliação
Aulas teóricas e aulas teórico-práticas. Existem duas modalidades de avaliação: por exame final (100% da classificação) ou por avaliação contínua. A avaliação contínua será efectuada através da realização de dois trabalhos práticos e de um teste. O teste tem um peso de 50%. Os restantes 50% dividem-se pelos dois trabalhos em 20% e em 30%.