Disciplina Curricular
Risco em Seguros Vida e Não-Vida RSVN-VID
Mestrado Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e Gestão - 1_MMAEG 2012/13 a 2018/19
Contextos
Grupo: 1_MMAEG 2012/13 a 2018/19 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Obrigatórias > Optativas > 2º Ano > 792_Grupo A + B + Econ e Gestão - MAEG
Período:
Peso
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
O objectivo desta cadeira é munir o aluno de alguns conceitos em Seguros, no ramo vida e no ramo não-vida. A diversidade de abordagens para os 2 ramos, será sistematizada em 2 módulos: Seguros de Vida e Risco em Seguros Não-Vida. No final do período curricular, o aluno deverá compreender os conceitos introdutórios relativos ao cálculo financeiro no ramo vida, capitalização e desconto, juro simples, composto, fracionado, rendas certas, inteiras com termos constantes, fracionadas, noções em demografia, tabelas de mortalidade, anuidades incertas, fracionadas, contínuas, variáveis e seguros de vida em caso de morte. O ramo não-vida será explorado via teoria do risco, inicialmente sob perspectiva da utilidade, contratos de cobertura total, parcial e resseguro; modelos de risco associados a carteiras de apólices, individual e colectivo, o modelo clássico de risco de Cramér-Lundberg, ruína e relação com a perda agregada máxima e aplicações a problemas de seguros.
Programa
Entre outros, Módulo 1: Seguros de Vida 1. Introdução ao Cálculo Financeiro - Noção de capitalização e de desconto. Juro simples e composto. Juro fracionado. Rendas certas, inteiras e com termos constantes e fracionadas. 2. Demografia: Tabelas de mortalidade.População Estacionária. 3. Teoria Geral do SV: Anuidades Incertas e fracionadas, contínuas e variáveis. Seguros de Vida em caso de Morte, Seguros de vida inteira, diferidos e temporários. Prémios nivelados. Módulo 2: Risco em Seguros Não-Vida 1.Teoria da Utilidade e Seguro: Princípios de cálculo do Prémio. Aversão ao Risco. Funções de Utilidade. 2. Modelos de Risco Individual Aproximações para a distribuição da soma e cálculo de quantis extremais (Value-at-Risk, VaR) e da carga de segurança. 3. Modelos de Risco Colectivo: Indemnizações Agregadas, Frequência e Severidade. Poisson composta. Fórmulas de Panjer. Métodos aproximados. Processo de Reservas e Ruína. Perda Agregada Máxima. Aplicações da Teoria do Risco a Seguros.
Métodos de ensino e avaliação
A UC é ministrada por 2 docentes, dada a sua natureza modular, separando as áreas Vida e Não-Vida, de forma a distinguir as respectivas abordagens ao risco. Nesta UC é seguida uma metodologia mista de ensino, combinando um modo expositivo com slides disponíveis aos alunos, com aulas mais interventivas por parte destes, sendo motivados para a resolução de exercícios teórico-práticos e subsequente apresentação oral. A plataforma informática moodle/fenix é garante de uma permanente actualização dos elementos considerados relevantes para um bom funcionamento da UC: sinopse, horário, elementos de consulta, slides, bibliografia e folhas de exercícios. De salientar que o curso tem por fio condutor o mesmo manual de base, Bowers, Gerber, Hickman, Jones & Nesbitt, (1986). Actuarial Mathematics. Chicago. The Society of Actuaries. Módulo 1: Exame Final (EF1) Módulo 2: Exame Final (EF2) Nota Final : 50% (EF1) + 50% (EF2) Aprovação com Nota Final ≥ 9.5, se EF1 ≥ 8.0 e EF2 ≥ 8.0