Disciplina Curricular

Métodos Numéricos MNum

Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 0_Plano Actual

Contextos

Grupo: 0_Plano Actual > 2º Ciclo > Parte Escolar > -

Período:

Peso

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Esta disciplina destina-se a fornecer as tecnicas numéricas básicas usadas na avaliação de produtos financeiros. No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Distinguir os vários tipos de métodos de diferenças finitas para equações parabólicas, conhecer as suas vantagens e desvantagens relativas e saber programar os respectivos algoritmos. Usar o método de Monte Carlo para simular variáveis estocásticas e resolver numericamente uma equação diferencial estocastica pelo método de Euler, programando os algoritmos respetivos.

Programa

I. Análise numérica básica Interpolação Derivação e integração numérica Soluções de equações e sistemas lineares e não lineares Método para EDO II. Diferenças finitas para equações parabólicas Métodos explicitos e implicitos (1+1D) Estabilidade e convergência (1+1D) Avaliação de opções europeias usando diferenças finitas (1+1D) Método ADI para equações (1+2D) Avaliação de opções americanas usando diferenças finitas (1+1D) III. Método de Monte Carlo Simulação de variáveis estocásticas Equações diferenciais estocásticas