Disciplina Curricular
Métodos Numéricos MNum
Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 0_Plano Actual
Contextos
Grupo: 0_Plano Actual > 2º Ciclo > Parte Escolar > -
Período:
Peso
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Esta disciplina destina-se a fornecer as tecnicas numéricas básicas usadas na avaliação de produtos financeiros. No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Distinguir os vários tipos de métodos de diferenças finitas para equações parabólicas, conhecer as suas vantagens e desvantagens relativas e saber programar os respectivos algoritmos. Usar o método de Monte Carlo para simular variáveis estocásticas e resolver numericamente uma equação diferencial estocastica pelo método de Euler, programando os algoritmos respetivos.
Programa
I. Análise numérica básica Interpolação Derivação e integração numérica Sistemas lineares Método de Euler para EDO II. Diferenças finitas para equações parabólicas Métodos explicitos e implicitos (1+1D) Estabilidade e convergência (1+1D) Avaliação de opções europeias usando diferenças finitas (1+1D) Método ADI para equações (1+2D) Avaliação de opções americanas usando diferenças finitas (1+1D) III. Método de Monte Carlo Simulação de variáveis estocásticas Equações diferenciais estocásticas
Métodos de ensino e avaliação
O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): 1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência 2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos 3. Activas, com realização de trabalhos individuais 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.- Um exame escrito com uma ponderação de 100% Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final. Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.