Disciplina Curricular

Cálculo Estocástico em Finanças I CEFin-I

Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 0_Plano Actual

Contextos

Grupo: 0_Plano Actual > 2º Ciclo > Parte Escolar > -

Período:

Peso

7.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Conhecimento das principais ferramentas probabilísticas usadas para a avaliação de derivados financeiros.

Programa

Noções básicas de Teoria da Probabilidade. Esperança condicional. Martingalas com tempo discreto. Processos estocásticos com tempo contínuo. Movimento Browniano. Integral estocástico de Itô. Fórmula de Itô. Teorema da representação das martingalas. Equações diferenciais estocásticas. Teorema de Girsanov. Fórmula de Feynmam-Kac.