Disciplina Curricular
Cálculo Estocástico em Finanças II CEFin-II
Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 0_Plano Actual
Contextos
Grupo: 0_Plano Actual > 2º Ciclo > Parte Escolar > -
Período:
Peso
7.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Conhecimento dos principais modelos matemáticos para a avaliação de derivados financeiros.
Programa
Modelos com tempo discreto. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. O problema da paragem óptima e as opções americanas. O modelo de Black-Scholes.
Métodos de ensino e avaliação
Exposição da matéria nas aulas teóricas; resolução de exercícios nas aulas teórico-práticas. Exame escrito final, sem consulta.