Plano de Estudos
Séries Temporais ST
Contextos
Groupo: 2_MCD 2025/26 > 2º Ciclo > Parte Escolar > Opcionais 2º Semestre > 2010 - MCD - Grupo 4: Tópicos Alargados (QAC)
ECTS
6.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Aquisição de conhecimentos fundamentais sobre os modelos clássicos para observações dependentes no tempo, bem como sobre as metodologias para identificar e estimar tais modelos. Com base nesses modelos, efectuar previsões.
Programa
Conceito de série temporal. Tendência e sazonalidade. Modelo de decomposição clássico. Estimação da tendência e da sazonalidade. Séries temporais estacionárias. Estimação do valor médio. Estimação das funções de autocovariância, autocorrelação e autocorrelação parcial. Modelos lineares de Séries Temporais: modelos autoregressivos (AR), modelos de médias móveis (MA), modelos autoregressivos de médias móveis (ARMA). Modelos Não Estacionários de Séries Temporais. Transformações para estabilizar a variância. Diferenciação. Modelos ARIMA. Modelos SARIMA. Modelação de Séries Temporais: Identificação do modelo; Estimação dos parâmetros em modelos ARMA; Avaliação da qualidade do ajustamento. Previsão em modelos ARIMA: Erro de previsão e intervalos de confiança para previsões.
Método de Avaliação
Trabalho em grupo de modelação de uma série temporal previsão, e exame final. O trabalho tem um peso de 40%, e o exame tem um peso de 60% na nota final.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 126.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- Time Series Analysis: Wei, W. S. 1990 . Addison-Wesley
- Time Series Analysis and Its Applications: with R examples: Shumway, R. H. e Stofer, D. S. 2017 4ª Ed. Springer
- Introduction to Statistical Time Series: Fuller, W. A. 1996 John Wiley & Sons
- Introduction to Time Series and Forecasting: Brockwell, P. J. e Davis, R. A. 2016 3ª Ed. Springer