9ª Aula T

28 Abril 2022, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez

Modelo normal com parêmetros de localização e de escala, theta e sigma^2, respectivamente, ambos desconhecidos. Apresentação das distribuições a posteriori conjunta e das marginais a posteriori.

O modelo multinomial. Obtenção da distribuição a posteriori do vector de parâmetros de dimensão p, usando a distribuição a priori conjugada - Dirichelet. Exemplo.

Breves noções sobre teoria da decisão. Elementos de um problema de decisão. Noção de perda esperada. A regra de decisão de Bayes. Estimação Pontual. Obtenção da média a posteriori como estimador pontual de um parâmetro theta no caso da função perda ser quadrática. Definição de região de credibilidade. Regiões HPD. Exemplo.