12ª Aula Teórica

23 Maio 2019, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez

Métodos computacionais na inferência estatística. Breve revisão do método de Monte Carlo. Métodos para calcular integrais complexos. - métodos analíticos, métodos numéricos, métodos de simulação. Como simular observações usando o método da transformação uniformizante (exemplo - distribuição exponencial). O método de Box-Muller para simular de uma normal reduzida. Apresentação breve do método da rejeição. Exemplo - como gerar valores de uma N(0,1) simulando através da distribuição de Laplace(0,1). Como utilizar os valores simulados da distribuição a posteriori para estimar distribuições marginais e predizer valores futuros. 

Métodos MCMC. Breve revisão dos conceitos fundamentais de cadeiras de Markov. O método de amostragem de Gibbs. Exemplos.