Momentos estatísticos multivariados

2 Dezembro 2020, 10:00 • Carlos Alberto Leitão Pires

Esperança matemática, média e momentos. Vetor media. Matriz dos momentos de 2º grau e matriz de covariância e suas propriedades. Matriz de correlação. Propriedades da Correlação. Correlação não linear. Covariância como produto interno entre variáveis aleatórias. Matriz dos momentos e de covariância. Media e covariância de uma transformação linear. Tensor dos momentos de grau k. Média ou esperança matemática de uma função. Análise de Componentes Principais. Variância total. Teorema de Karhunen-Loève. Variância explicada pelas PCs. Modus Faciendi da PCA. EOFs rodadas e PCs rodadas. Exemplo de PCA a um campo geofísico