Sumários
Inferência Estatística.
16 Dezembro 2020, 10:00 • Carlos Alberto Leitão Pires
Inferência Estatística. Decomposição da média e variância. Estatísticas compósito. Estimador de mínimo erro quadrático médio e de máxima probabilidade. Regressão linear univariada. Intervalo de confiança dos coeficientes da regressão. Regressão multivariada. Preditores e preditando. Variância explicada. Overfitting. Regressão robusta. Métodos stepwise regression.
Leis de Probabilidade
15 Dezembro 2020, 10:00 • Carlos Alberto Leitão Pires
Leis de Probabilidade. Leis de probabilidade discretas univariadas. Distribuição Binomial. Teorema de DeMoivre-Laplace. Distribuição de Poisson. Leis de probabilidade contínuas num intervalo limitado. Distribuição constante no intervalo limitado. Distribuição Gaussiana truncada no intervalo limitado. Distribuição Beta no intervalo limitado [0,1]. Leis de probabilidade circulares. Momentos circulares. Lei de probabilidade circular de Von-Mises. Leis de probabilidade contínuas em intervalos ilimitados unilaterais. Distribuição exponencial no intervalo ilimitado. Distribuição Gamma no intervalo ilimitado. Distribuição Qui-quadrado. Distribuição Lognormal.
Estimação estatística
9 Dezembro 2020, 10:00 • Carlos Alberto Leitão Pires
Distribuição Gaussiana multivariada. Densidade de probabilidade PDF. Análise de componentes principais (PCA) de uma distribuição Gaussiana multivariada. PDF multivariada das PCs. Distribuição bivariada Gaussiana. Efeito da correlação na PCA. Distância de Mahalanobis e sua distribuição. Teorema do Limite Central Multivariado. Teoria da Estimação. Estimadores. Erro quadrático e viés de estimador. Resistência de estimador a extremos. Estimadores da média, variância, covariância e correlação. Estimação não paramétrica da PDF. Estimadores paramétrios de máxima verosimilhança
Intervalos de confiança. Método de Bootstraping. Reamostragem e Jackknife. Testes estatísticos. Erros de 1ª e 2ª espécie. Robustez de um teste. Método de Monte-Carlo. Teste de Kolmogorov-Smirnov.