Módulo 2: AULA 10

12 Dezembro 2016, 18:00 • Maria Isabel Fraga Alves

Modelo de Risco Colectivo para um período genérico (0,t): N(t) Processo de Poisson, com propriedade de incrementos estacionários e independentes; S(t) Processo de Poisson Composto com propriedade de incrementos estacionários e independentes; Coeficiente de Ajustamento para o processo de reservas a tempo contínuo, com taxa de prémio segundo o princípio do valor médio; O caso particular da severidade com modelo exponencial. Probabilidade de Ruína em horizonte infinito e sua relação com o Coeficiente de Ajustamento.

Exemplos ilustrativos dos tópicos lecionados: folha-4, exercícios 1,2,3,4.