Módulo 2: AULA 8

28 Novembro 2016, 18:00 • Maria Isabel Fraga Alves

Modelos para a frequência e para a severidade. Modelos de cauda pesada e breve noção de cauda de variação regular, motivados pelo modelo Pareto para seguros associados a carteiras com grandes indemnizações (seguro de incêndio). Modelo de Poisson Composta para as indemnizações agregadas. Propriedades associadas a carteiras globais resultantes de carteiras Poisson Compostas. Fórmulas de Panjer: expressão geral e caso particular da Poisson Composta para o cálculo recursivo da massa de probabilidade de uma Poisson Composta com severidade nos inteiros positivos. Breve referência à discretização de uma severidade contínua.

Poisson filtrada pela Binomial como modelo associado ao número de indemnizações de montante acima de um certo dedutível.

Resolução de exercícios acerca dos tópicos referidos