Programa

Séries Temporais

Mestrado Bolonha em Ciência de Dados

Mestrado Bolonha em Estatística e Investigação Operacional

Mestrado Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e Gestão

Mestrado Bolonha em Bioestatística

Programa

Conceito de série temporal. Tendência e sazonalidade. Modelo de decomposição clássico. Estimação da tendência e da sazonalidade. Séries temporais estacionárias. Estimação do valor médio. Estimação das funções de autocovariância, autocorrelação e autocorrelação parcial. Modelos lineares de Séries Temporais: modelos autoregressivos (AR), modelos de médias móveis (MA), modelos autoregressivos de médias móveis (ARMA). Modelos Não Estacionários de Séries Temporais. Transformações para estabilizar a variância. Diferenciação. Modelos ARIMA. Modelos SARIMA. Modelação de Séries Temporais: Identificação do modelo; Estimação dos parâmetros em modelos ARMA; Avaliação da qualidade do ajustamento. Previsão em modelos ARIMA: Erro de previsão e intervalos de confiança.