Plano de Estudos
Análise Estocástica AEsto
Contextos
Groupo: 1_MMat 2010/11 > 2º Ciclo > Parte Escolar > - > Optativas > 897_Mestrado em Matemática > 2º Ano
Groupo: 1_MMat 2010/11 > 2º Ciclo > Parte Escolar > - > Optativas > 897_Mestrado em Matemática > 1º Ano
Groupo: 1_MMat 2010/11 > 2º Ciclo > Parte Escolar > - > Optativas > 897_Mestrado em Matemática > 1º Ano
Groupo: 1_MMat 2010/11 > 2º Ciclo > Parte Escolar > - > Optativas > 897_Mestrado em Matemática > 2º Ano
ECTS
9.0 (para cálculo da média)
Objectivos
Ao concluir com aproveitamento esta UC o aluno deverá ser capaz de: 1. Explicar com clareza conceitos da Teoria da Probabilidade e da Análise Estocástica 2. Demonstrar certos resultados teóricos 3. Usar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas
Programa
Processos Estocásticos. Processo de Wiener. Medida de Wiener. Integral Estocástico de Itô. Fórmula de Itô. Equações Diferenciais Estocásticas. Processos de difusão. Semigrupos. Equações de Kolmogorov. Representação Estocástica de Soluções de Equações com Derivadas Parciais.
Método de Avaliação
Exposição da matéria nas aulas teóricas; resolução de exercícios nas aulas teórico-práticas. Exame final, sem consulta.
Carga Horária
Carga Horária de Contacto -
Trabalho Autónomo - 189.0
Carga Total -
Bibliografia
Principal
- -Isabel Simão, Análise Estocástica, Texto de apoio às aulas, 2012. -I. Karatzas e S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag, 2a edição, 1991.: