Sumários

Aula nº 10 (T)

29 Novembro 2023, 17:00 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Processos de Poisson. Axiomáticas. 

Dedução da distribuição de probabilidade associada ao tempo de espera entre duas ocorrências consecutivas; distribuição de probabilidade do tempo total até à ocorrência de n eventos.
Resumo das principais propriedades do Processo de Poisson

Aula nº 9 (PL)

22 Novembro 2023, 18:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Exemplos de Processos Estocásticos: modelos autoregressivos de primeira ordem, AR(1), passeio aleatório.

Definição de Processo de Markov.
Processo de Renovamento e de Contagem de Renovamentos. Exemplos.

Aula nº 9 (T)

22 Novembro 2023, 17:00 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Introdução aos Processos Estocásticos.

Definição de processo estocástico (p.e.). Exemplos.
Espaço de estados de um p.e.; espaço-parâmetro de um p.e..
Definição de família de distribuições conjuntas finitas de um processo estocástico.
Definição de um p.e. estacionário (fortemente estacionário ou estacionário no sentido estrito).
Definição de um p.e. estacionário de 2ª ordem (fracamente estacionário ou estacionário na covariância).
Processos estocásticos com incrementos independentes; p.e. com incrementos estacionários.

Aula nº 8 (PL)

15 Novembro 2023, 18:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Utilização de uma amostra proveniente da base de dados dos internamentos em hospitais públicos portugueses para a aplicação de métodos bootstrap: determinação de intervalos de confiança bootstrap para os quantis de probabilidade 0.25, 0.5 e 0.75 relativos aos custos de internamento; distribuição bootstrap do Coeficiente de Variação para os custos de internamento.

Aula nº 8 (T)

15 Novembro 2023, 17:00 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Introdução aos Métodos de Reamostragem.

Bootstrap Paramétrico.
Bootstrap Não-Paramétrico.