Sumários

Apresentações

30 Maio 2018, 20:00 • Raquel João Fonseca

Apresentações do trabalho de grupo sobre a simulação em bolsa de uma carteira de activos.

Apresentações

30 Maio 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca

Apresentações do trabalho de grupo sobre a simulação em bolsa de uma carteira de activos.

6. Instrumentos derivados: opções

23 Maio 2018, 20:00 • Raquel João Fonseca

O modelo binomial com opções americanas.

O modelo de Black-Scholes para determinação do preço de uma opção.

Resolução do exercício 4 e simulação de Monte Carlo para comparação do preço de uma opção com o modelo de Black-Scholes.

6. Instrumentos derivados: opções

23 Maio 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca

O modelo binomial com opções americanas.

O modelo de Black-Scholes para determinação do preço de uma opção.

Resolução do exercício 4 e simulação de Monte Carlo para comparação do preço de uma opção com o modelo de Black-Scholes.

6. Instrumentos derivados: opções

16 Maio 2018, 20:00 • Raquel João Fonseca

Determinantes do preço de uma opção.

Limites superiores e inferiores ao preço de uma opção.

A paridade put-call.

Introdução ao modelo binomial de determinação do preço de uma opção.

Resolução dos exercícios 2 e 4.