Sumários
6. Instrumentos derivados: opções
16 Maio 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca
Determinantes do preço de uma opção.
Limites superiores e inferiores ao preço de uma opção.
A paridade
put-call.
Introdução ao modelo binomial de determinação do preço de uma opção.
Resolução dos exercícios 2 e 4.
6. Instrumentos derivados: opções
9 Maio 2018, 20:00 • Raquel João Fonseca
Introdução às opções: noção de opção de venda e de opção de compra.
Posição do comprador e do vendedor de uma opção: quadro de ganhos e perdas, e representação gráfica.
Combinações entre o activo subjacente e uma opções, e entre várias opções.
Resolução do caso prático.
6. Instrumentos derivados: opções
9 Maio 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca
Introdução às opções: noção de opção de venda e de opção de compra.
Posição do comprador e do vendedor de uma opção: quadro de ganhos e perdas, e representação gráfica.
Combinações entre o activo subjacente e uma opções, e entre várias opções.
Resolução do caso prático.
5. Estratégias de hedging
2 Maio 2018, 20:00 • Raquel João Fonseca
Utilização de forwards e futuros em estratégias de minimização do risco.
Risco de base em futuros e determinação do rácio de hedging óptimo.
Minimização do risco em carteiras de activos.
Breve introdução aos contratos de swaps.
Resolução dos exercícios 7, 8, 9, 11 e 12a).
5. Estratégias de hedging
2 Maio 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca
Utilização de forwards e futuros em estratégias de minimização do risco.
Risco de base em futuros e determinação do rácio de hedging óptimo.
Minimização do risco em carteiras de activos.
Breve introdução aos contratos de swaps.
Resolução dos exercícios 7, 8, 9, 11 e 12a).