Sumários
5. Estratégias de hedging
18 Abril 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca
Introdução ao conceito de hedging.
Os contratos forward: definição, preço forward e preço spot.
Utilização de forwards em estratégias de minimização do risco.
Introdução ao conceito de futuros. Principais diferenças e semelhanças entre futuros e forwards.
A conta margem e o seu funcionamento.
4. Taxas de Juro
11 Abril 2018, 20:00 • Raquel João Fonseca
Aplicação do princípio do preço único ou da não arbitragem no cálculo do preço de uma obrigação.
Risco de uma obrigação associado a variações da taxa de juro: risco de preço e risco de reinvestimento.
Estrutura temporal das taxas de juro: teorias explicativas.
Cálculo da duração de uma obrigação e sua utilização em procedimentos de imunização.
4. Taxas de Juro
11 Abril 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca
Aplicação do princípio do preço único ou da não arbitragem no cálculo do preço de uma obrigação.
Risco de uma obrigação associado a variações da taxa de juro: risco de preço e risco de reinvestimento.
Estrutura temporal das taxas de juro: teorias explicativas.
Cálculo da duração de uma obrigação e sua utilização em procedimentos de imunização.
4. Taxas de Juro
4 Abril 2018, 20:00 • Raquel João Fonseca
Introdução às diferentes taxas de juro e à capitalziação contínua.
Obrigações: definição, valor nominal, valor de reembolso, cupão.
Obrigações de cupão zero e determinação da yield-to-maturity. Relação entre a yield-to-maturity e as taxas spot.
Taxas spot e taxas forward, princípio da não arbitragem.
Resolução do exercício 10 sobre o CAPM e resolução dos exercícios 1, 2 e 7 sobre taxas de juro.