Sumários
4. Taxas de Juro
4 Abril 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca
Introdução às diferentes taxas de juro e à capitalziação contínua.
Obrigações: definição, valor nominal, valor de reembolso, cupão.
Obrigações de cupão zero e determinação da yield-to-maturity. Relação entre a yield-to-maturity e as taxas spot.
Taxas spot e taxas forward, princípio da não arbitragem.
Resolução do exercício 10 sobre o CAPM e resolução dos exercícios 1, 2 e 7 sobre taxas de juro.
3. Capital Asset Pricing Model
21 Março 2018, 20:00 • Raquel João Fonseca
O modelo de determinação do preço de equilíbrio de um activo: o Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Como incluir um activo numa carteira diversificada? A regra do rácio de Sharpe e o beta como medida do risco sistemático de um activo.
Activos sobre e subvalorizados.
Resolução dos exercícios 1, 4 e 9.
3. Capital Asset Pricing Model
21 Março 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca
O modelo de determinação do preço de equilíbrio de um activo: o Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Como incluir um activo numa carteira diversificada? A regra do rácio de Sharpe e o beta como medida do risco sistemático de um activo.
Activos sobre e subvalorizados.
Resolução dos exercícios 1, 4 e 9.
2. Gestão de carteiras
14 Março 2018, 20:00 • Raquel João Fonseca
A Fronteira de Eficiência de Markowitz.
Modelos de optimização do risco e da rentabilidade para determinação dos pesos dos activos na carteira.
A inclusão de um activo sem risco e a nova fronteira de eficiência: a Capital Market Line.
Resolução dos exercícios 6 e 7.
2. Gestão de carteiras
14 Março 2018, 18:00 • Raquel João Fonseca
A Fronteira de Eficiência de Markowitz.
Modelos de optimização do risco e da rentabilidade para determinação dos pesos dos activos na carteira.
A inclusão de um activo sem risco e a nova fronteira de eficiência: a Capital Market Line.
Resolução dos exercícios 6 e 7.