Sumários
12ª Aula Teórica
17 Maio 2018, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez
Métodos computacionais na inferência estatística. Breve revisão do método de Monte Carlo. Métodos para calcular integrais complexos. - métodos analíticos, métodos numéricos, métodos de simulação. Como simular observações usando o método da transformação uniformizante (exemplo - distribuição exponencial). O método de Box-Muller para simular de uma normal reduzida. Apresentação detalhada do método da rejeição. Exemplo - como gerar valores de uma N(0,1) simulando através da distribuição de Laplace(0,1). Como utilizar os valores simulados da distribuição a posteriori para estimar distribuições marginais e predizer valores futuros.
11ª Aula Teórica
10 Maio 2018, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez
Breves noções sobre teoria da decisão. Elementos de um problema de decisão. Noção de perda esperada. A regra de decisão de Bayes.
Estimação Pontual. Exemplo. Definição de região de credibilidade. Definição de região HPD. Exemplo. Noções fundamentais acerca de testes de hipóteses bayesianos,Razão de chances a priori. Razão de chances a posteriori.O factor de Bayes e sua interpretação. Exemplo.Breves noções sobre teoria da decisão. Elementos de um problema de decisão. Noção de perda esperada. A regra de decisão de Bayes.
10ª Aula Prática
3 Maio 2018, 18:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez
Exercício 19 - alíneas (a), (b), (c) e (e).
10ª Aula Teórica
3 Maio 2018, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez
O modelo
normal com miu e sigma desconhecidos, com distribuição a priori para (miu,sigma^2) não informativa.
Obtenção das distribuições a posteriori conjunta
e marginais de mu e de sigma^2.
O modelo multinomial (thetat1, theta2, ..., thetap) com distribuição a priori para theta = (thetat1, theta2, ..., thetap) Dirichelet. Obtenção da distribuição a posteriori de theta. Exemplo do grupo sanguíneo.