Sumários
11ª AulaTeórica
11 Maio 2017, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez
O algoritmo de Metropolis-Hastings. A escolha da distribuição proposta q.
Exemplo: como gerar uma amostra de uma Beta(2.7,6.3) usando como proposta uma distribuição Uniforne no intervalo (0,1).
Como usar os valores simulados pelo MCMC para fazer inferênias sobre theta.
10ª AulaTeórica
4 Maio 2017, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez
Métodos computacionais em Inferência Bayesiana - como apresentar a informação contida na distribuição a posteriori.
O método de integração de Monte Carlo. Como simular de uma distribuição utilizando o método da transformação uniformizante. Exemplos (usá-lo para simular valores das distribuições exponencial e Pareto). Como proceder quanto não se pode usar o método da transformação uniformizante. Geração de valores de uma N(0,1) usando o método de Box e Muller (1958). Exemplos de distribuições que se podem simular a partir da geração de exponenciais - Gama(n,alpha), n número inteiro positivo e alpha > 0 e Beta(a,b), sendo a e b números inteiros positivos.Apresentação detalhada do método de rejeição. Como utilizar a amostra simulada na estimação de densidades marginais e na predição de valores futuros. Métodos MCMC. Breve referência a conceiros básicos de cadeias de Markov. O método de amostragem de Gibbs.