Sumários

5ª Aula PL

16 Março 2023, 18:30 Patrícia Cortés de Zea Bermudez

Exercícios 6 e 7 - Modelo Poisson-Gama; representações gráficas das distribuições a priori e a posteriori do parâmetro theta do modelo Poisson; obtenção, em R, de intervalos de credibilidade a posteriori para theta.


5ª Aula T

16 Março 2023, 16:30 Patrícia Cortés de Zea Bermudez

O modelo Normal quando miu é conhecido e sigma^2 é desconhecido. Introdução da distribuição gama invertida; como se obtém a expressão da fdp dessa distribuição. Apresentação da distribuição a posteriori de sigma^2 no caso do modelo Normal com miu conhecido e sigma^2 desconhecido.

Noção de distribuição preditiva. Dedução da distribuição preditiva no caso de uma amostra de dimensão n do modelo Poisson(theta), theta > 0 e distribuição a priori para theta exponencial(1). A distribuição preditiva do modelo Normal(miu,sigma) no caso de sigma ser conhecido.


4ª Aula PL

9 Março 2023, 18:30 Patrícia Cortés de Zea Bermudez

Exercício 5. Exercício 6 a). Explicação da alínea d) de forma a poder ser realizada em casa.


4ª Aula T

9 Março 2023, 16:30 Patrícia Cortés de Zea Bermudez

O modelo Exponencial(theta), theta > 0. Introdução no modelo de informação a priori acerca de theta por meio da distribuição Gama(a,b), a>0 e b>0. Obtenção da distribuição a posteriori de theta com base numa amostra de dimensão n. Expressões do valor médio e da variância de theta a posteriori

O modelo Normal(theta,sigma^2), sendo miu real e sigma > 0. Introdução no modelo de informação a priori acerca de theta por meio da distribuição Normal(b,d^2), sendo b real e d>0. Realização dos cálculos que permitem obter a distribuição a posteriori de theta com base numa amostra de dimensão n. Expressões do valor médio e da variância de theta a posteriori. Avaliar o comportamento da distribuição a posteriori de theta quando a dimensão da amostra, n for grande e/ou a distribuição a priori de theta for pouco informativa. Exemplo ilustrativo.


3ª Aula PL

2 Março 2023, 18:30 Patrícia Cortés de Zea Bermudez

Exercício 4.