6ª Aula Teórica

28 Março 2019, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez

O modelo Normal quando miu é conhecido e sigma^2 é desconhecido. Apresentação da distribuição a posteriori de sigma^2.

Noação de distribuição preditiva. Dedução da distribuição preditiva no caso de uma amostra de dimensão n do modelo Poisson(theta), theta > 0 e distribuição a priori para theta exponencial(1). A distribuição preditiva do modelo Normal(miu,sigma) no caso de sigma ser conhecido.

5ª Aula Laboratorial

21 Março 2019, 18:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez

Exercícios 6 - (c) e (d) e 7. Início do exercício 8.

5ª Aula Teórica

21 Março 2019, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez

O modelo Normal(theta,sigma^2), sendo miu pertencente a R e sigma > 0. Introdução no modelo de informação a priori acerca de theta por meio da distribuição Normal(b,d^2), sendo b real e d>0. Obtenção da distribuição a posteriori de theta com base numa amostra de dimensão n. Expressões do valor médio e da variância de theta a posteriori. Avaliar o comportamento da distribuição a posteriori de theta quando a dimensão da amostra, n for grande e/ou a distribuição a priori de theta for pouco informativa. Exemplo ilustrativo.

4ª Aula Laboratorial

14 Março 2019, 18:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez

Exercícios 5 e 6 - alíneas (a) e (b) das folhas de exercícios de EB.

4ª Aula Teórica

14 Março 2019, 16:30 • Patrícia Cortés de Zea Bermudez

O modelo Poisson(theta), theta > 0. Introdução no modelo de informação a priori acerca de theta por meio da distribuição Gama(a,b), a>0 e b>0. Obtenção da distribuição a posteriori de theta com base numa amostra de dimensão n. Expressões do valor médio e da variância de theta a posteriori. Avaliar o comportamento da distribuição a posteriori de theta quando a dimensão da amostra for grande e/ou a distribuição a priori é pouco informativa. Exemplo ilustrativo.

O modelo Exponencial(theta), theta > 0. Introdução no modelo de informação a priori acerca de theta por meio da distribuição Gama(a,b), a>0 e b>0. Obtenção da distribuição a posteriori de theta com base numa amostra de dimensão n. Expressões do valor médio e da variância de theta a posteriori. Avaliar o comportamento da distribuição a posteriori de theta quando a dimensão da amostra for grande e/ou a distribuição a priori é pouco informativa.