Exercícios sobre inferência estatística. Exercícios sobre estimação. Exercícios sobre processos estocásticos.

20 Dezembro 2017, 11:00 • Carlos Alberto Leitão Pires

Exercícios sobre inferência estatística. Exercícios sobre estimação. Exercícios sobre processos estocásticos.

Métodos de inversão estatística. Processos estocásticos.

20 Dezembro 2017, 10:00 • Carlos Alberto Leitão Pires

Métodos de inversão estatística. BLUE – Best Linear Unbiased estimator. Função custo. Estimativa a prior e a posteriori. BLUE generalizado. Linearização em torno do BLUE. Processos estocásticos. Processos estacionários e ergódicos. Processos de Markov. Processos estocásticos contínuos. Função de autocovâriancia e autocorrelação. Processos auto-regressivos e de média móvel.

Inferência Estatística

19 Dezembro 2017, 10:00 • Carlos Alberto Leitão Pires

Inferência Estatística. Decomposição da média e variância. Estatísticas compósito. Estimador de mínimo erro quadrático médio e de máxima probabilidade. Regressão linear univariada. Intervalo de confiança dos coeficientes da regressão. Regressão multivariada. Preditores e preditando. Variância explicada. Overfitting. Regressão robusta. Métodos stepwise regression.

Exercícios sobre Distribuição Gaussiana multivariada. Exercícios sobre Análise de Componentes Principais

13 Dezembro 2017, 11:00 • Carlos Alberto Leitão Pires

Exercícios sobre Distribuição Gaussiana multivariada. Exercícios sobre Análise de Componentes Principais

Distribuição Gaussiana multivariada. Teoria da Estimação. Estimadores.

13 Dezembro 2017, 10:00 • Carlos Alberto Leitão Pires

Distribuição Gaussiana multivariada. Densidade de probabilidade PDF. Análise de componentes principais (PCA) de uma distribuição Gaussiana multivariada. PDF multivariada das PCs. Distribuição bivariada Gaussiana. Efeito da correlação na PCA. Distância de Mahalanobis e sua distribuição. Teorema do Limite Central Multivariado. Teoria da Estimação. Estimadores. Erro quadrático e viés de estimador. Resistência de estimador a extremos. Estimadores da média, variância, covariância e correlação. Estimação não paramétrica da PDF. Estimadores paramétrios de máxima verosimilhança

Intervalos de confiança. Método de Bootstraping. Reamostragem e Jackknife. Testes estatísticos. Erros de 1ª e 2ª espécie. Robustez de um teste. Método de Monte-Carlo. Teste de Kolmogorov-Smirnov.