Sumários
14 Maio 2026, 13:30
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Maria Helena Mouriño Silva Nunes
Modelação de séries temporais. Introdução. Identificação do modelo através da metodologia de Box-Jenkins.
Estimação dos parâmetros em modelos AR(p): estimadores de Yule-Walker; estimadores de máxima verosimilhança.
Estimação dos parâmetros em modelos ARMA(p,q): estimadores de máxima verosimilhança.
7 Maio 2026, 15:30
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Maria Helena Mouriño Silva Nunes
Resolução dos exercícios 12.
Apresentação do package do R desenvolvido por Rob J. Hyndman para a modelação de séries temporais.
Livro: Forecasting: Principles and Practice, 3rd Edition. https://otexts.com/fpp3/
Resolução dos exercícios 13 e 14.
7 Maio 2026, 13:30
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Maria Helena Mouriño Silva Nunes
Processos não estacionários em séries temporais. Introdução.
Não estacionariedade no valor médio. Tendência determinística versus tendência estocástica (modelos ARIMA).
Não estacionariedade na variância: transformação de Box-Cox. Vantagens e desvantagens.
Modelação da estrutura periódica de uma série temporal através das séries de Fourier. Modelação estocástica da sazonalidade através dos modelos SARIMA.
Simulação de exemplos com recurso ao software R.
30 Abril 2026, 15:30
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Maria Helena Mouriño Silva Nunes
Resolução dos exercícios 10 e 11.
30 Abril 2026, 13:30
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Maria Helena Mouriño Silva Nunes
Modelo de médias-móveis. Introdução.
Modelo de médias-móveis de ordem 1, MA(1). Definição. Propriedades em termos do valor médio e das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial.
Simulação de vários exemplos com base numa Shiny App desenvolvida com código do software R.
Modelo autoregressivo de médias-móveis, ARMA(p,q). Definição. Principais propriedades.