Sumários
Aula nº 17
23 Abril 2026, 13:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes
Processo autoregressivo de ordem p, AR(p). Introdução. Definição. Caracterização.
Valor médio, função de autocovariância. Funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial.
Equações de Yule-Walker. Relação com a função de autocorrelação parcial.
Simulação de vários exemplos com base numa Shiny App desenvolvida com código do software R.
Aula nº 16
16 Abril 2026, 15:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes
Resolução do exercício 6.
Resolução do exercício 7 (série da taxa de desemprego, PORDATA), com recurso a diferentes packages de séries temporais do software R.
Aula nº 15
16 Abril 2026, 13:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes
Modelo autoregressivo de segunda ordem, AR(2). Introdução. Definição. Condições de estacionariedade.
Dedução do valor médio e da função de autocovariância. Função de autocorrelação. Função de autocorrelação parcial.
Simulação de alguns exemplos recorrendo ao software R.
Aula nº 14
9 Abril 2026, 15:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes
Seminário dado pelo Prof. Valdério Anselmo Reisen (cont. da aula anterior), com financiamento da FCT Mobility.