Sumários

Aula nº 8

12 Março 2026, 15:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Resolução do exercício 4, alíneas (a) e (b). Utilização do software R para simular e analisar diferentes trajetórias do processo.

Aula nº 7

12 Março 2026, 13:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Introdução aos modelos estacionários em séries temporais.

Modelo Autoregressivo de 1ª ordem, AR(1): introdução; definição, com apresentação da respetiva equação às diferenças; condições para a estacionariedade do modelo. Exemplo.

Aula nº 6

5 Março 2026, 15:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Resolução dos exercícios 2 e 3. Utilização do software R para simular as séries temporais em estudo.

Aula nº 5

5 Março 2026, 13:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Função de autocovariância de um processo estacionário.

Função de autocorrelação de um processo estacionário: definição; propriedades. Exemplo.

Função de autocorrelação parcial. Processo de ruído branco. Intervalos de confiança para a função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial associados a um ruído branco.

Aula nº 4

26 Fevereiro 2026, 15:30 • Maria Helena Mouriño Silva Nunes

Resolução do exercício 1.